Estratégia De Caixa De Troca De Opções

O que é uma caixa de opções de propagação e como funciona Postado por Pete Stolcers em 19 de janeiro de 2007 Opção Comércio Pergunta Eu estou lendo na opção de caixa, uma combinação de um urso colocado e uma propagação de touro. Você pode me mostrar o que esta estratégia irá parecer gráfica quando forem combinadas. Opção Comércio Respondendo No blog comercial de opção Today8217s vou tentar dissipar a noção de um almoço grátis. A caixa é uma arbitragem. Usando um spread de 5 pontos entre as greves, a caixa sempre valerá 5. Se você for longo, as chamadas de 45 de janeiro e as chamadas de 50 de janeiro e longas, o 50 de janeiro coloca e, em breve, o 45 de janeiro coloca, é uma caixa espalhada. Se o estoque estiver em 100, o spread vale 5. As 45 chamadas valem 55 e as 50 chamadas valem 50. Subtrair uma da outra e você tem 5 créditos. A propagação expira sem valor. Você pode calcular a matemática para a desvantagem e entre as greves. Vai sempre valer 5. Esta é uma estratégia do Market Maker e eles estão tentando comprar o spread por algo menos (4.90 debit) ou vendê-lo por algo mais (5.10 crédito). Eles fariam isso durante todo o dia por centenas de milhares de contratos se fosse oferecido a eles como um spread porque é um lucro garantido. O problema é que ninguém (exceto Market Makers) que estão ajustando bidsasks continuamente pode fazer o comércio. Ninguém está disposto a vender uma nota de 5 por 4.90. Eles correm o risco de legging e o estoque está sempre em movimento. Eles não aceitam o outro lado das negociações de opções com a intenção de criar uma caixa, eles só sabem do ponto de vista do gerenciamento de risco que podem juntar essas pernas e eliminá-las do seu perfil de risco quando olham suas posições agregadas. Bottom-line - continue procurando outra estratégia. Opção Trading Comentários Em 0919, Eddy disse: recebi várias perguntas sobre negociação de opções: 1. Ouvi muita propaganda dizer algo como: Estratégia de negociação de grandes opções com renda consistente mensal (5 a 15) com risco zero. É possível Desde que eu sei que o fabricante de mercado ganhou8217t dar-nos almoço grátis Se for possível, você pode dar alguns exemplos reais (opções de índice de ações) dessas estratégias 2. A FNM obteve a resgate na semana passada, e se eu tivesse um spread vertical (Comprando Oct 5 PUT, Selling Oct 6 PUT) 3. Para proteger nossa posição, o que é melhor entre colocar o GTC parar a perda ou comprar opções PUT 4. Qual é a melhor estratégia de spread de crédito com risco mínimo de zero 5. Às vezes eu prefiro opções de estilo europeu Para as opções americanas especialmente quando eu vendo spread vertical É minha opinião boa O que é o melhor (em termos de spread) para opções de índice 6. O fabricante de mercado sempre ganha dinheiro 7. Eu acabei de ouvir que a SEC proibiu a venda a descoberto, isso afeta O mercado de opções O que acontece com a venda de opções de chamadas nuas Obrigado pela sua atenção. Em 1006, david disse: muitas vezes pensei que havia uma estratégia de volatilidade relativamente consistente - disso: você pode comentar LOW RISK LOW VOLATILITY PLAY - Basicamente, é um strangle configurado - coberto - com um componente de espalhamento vertical de urso. Usando DVY (baixa volatilidade) - Compre o estoque e troque uma chamada coberta e cubra o urso colocar o golpe mais próximo. EX-DVY negociando às 41.15 - compre 100 ações e, em seguida, venda uma chamada 42 e venda um spread 4138 - por um crédito de 1,80 (ou mais) - seu ganho máximo é 180 85 265 ou 6,4 em 30 dias - e perda máxima É 315 SE você não se ajusta ou cai para 38 - quase uma relação de um para um - intervalo mesmo em 39,35 (comissão) 8212 faz sentido, mesmo se a comissão for intensa para uma aposta de risco relativamente baixa Existem tantas estratégias quanto existem comerciantes . Você precisa definir sua própria personalidade comercial e elaborar um plano de negociação em torno dela. Sua estratégia é muito neutra e é adequada a muitas pessoas. Por outro lado, passo uma grande quantidade de tempo na pesquisa e eu sou um comerciante direcional. Eu formo uma opinião sobre a direção, duração e magnitude do movimento, então eu tomo uma posição. Como você define seu próprio estilo, mantenha os negócios pequenos.10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, veja Casamento Puts: A Relação de Proteção.) 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de propagação de Bull Call, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de um out-of-the-money. - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de chamada e opção com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Propagação da borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), ao vender duas opções de chamada (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa as chamadas e coloca, em oposição a uma ou a outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores possam lucrar com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Grande Estratégia de Opções Binárias - Troca de Caixa Longa Para se tornar um comerciante de opções binário bem-sucedido, não é preciso ser um cientista de foguetes. Tudo o que é preciso são algumas habilidades matemáticas básicas e uma mente que é capaz de fazer análises diretas. Para a estratégia de negociação da Long Box, um comerciante estará preocupado em comprar compra e venda simultânea de uma chamada e colocar opções com preços de exercício idênticos e prazos de expiração, respectivamente. A estratégia é normalmente adotada pelos comerciantes quando as opções são de baixo preço em comparação com seus valores de expiração. Em outras palavras, o comerciante pode bloquear o lucro imediatamente se os prêmios pagos pelas opções de compra e venda forem substancialmente inferiores ao valor de vencimento combinado das opções. Embora a estratégia da caixa longa possa parecer complexa inicialmente, na essência não é diferente de muitas outras estratégias comerciais que um comerciante pode empregar durante o curso de sua negociação. A essência básica de todas as atividades comerciais exige opções de compra e venda até que um nível de lucro dos comerciantes atinja um certo nível do valor de validade. Para resumir, a estratégia de negociação de caixa longa é sobre: ​​Preço de greve superior 8211 Menor preço de exaustão de preço Valor de expiração da caixa Caixa 8211 Prêmio líquido pago Lucro livre de Risco Os benefícios da estratégia de negociação de Long Box Capacidade de converter opções superadas em lucros Não tem medo de implementar esta estratégia, pois é livre de riscos. Ganhe lucro instantâneo sem risco mesmo que o ganho não seja enorme. Desvantagens da Estratégia Deve estar atento quanto aos prémios e possíveis pagamentos. Precisa realizar análises de mercado para procurar opções exageradas. Os comerciantes não podem esperar por um grande ganho. Como os ganhos possíveis da estratégia de caixa longa não serão grandes, os comerciantes precisam ter em mente que todos os seus ganhos podem ser eliminados se o corretor cobrar uma alta taxa. Isso, obviamente, não é tão relevante com os binários, pois o comerciante geralmente não é cobrado um spread em qualquer caso. Assim, um comerciante não pode permitir-se deixar seu guarda a qualquer momento enquanto ele está usando essa estratégia. Divulgação de risco O BinaryOptionsLeader e todas as entidades associadas a ele não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Isso inclui análise, notícias, material didático e citações do mercado. Esteja ciente dos riscos associados à negociação dos mercados financeiros, não invoque mais dinheiro do que você pode perder. 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