A Regressão Linear do Tempo e do Preço Analistas técnicos e quantitativos aplicaram princípios estatísticos ao mercado financeiro desde a sua criação. Algumas tentativas têm sido muito bem sucedidas, enquanto alguns têm sido nada, mas. A chave é encontrar uma maneira de identificar as tendências de preços sem a falibilidade e preconceito da mente humana. Uma abordagem que pode ser bem sucedida para os investidores e está disponível na maioria das ferramentas de gráficos é a regressão linear. A regressão linear analisa duas variáveis separadas para definir uma única relação. Na análise de gráficos. Isso se refere às variáveis de preço e tempo. Investidores e comerciantes que usam gráficos reconhecem os altos e baixos do preço impresso horizontalmente do dia-a-dia, minuto-a-minuto ou semana-a-semana, dependendo do período de tempo avaliado. As diferentes abordagens de mercado são o que torna a análise de regressão linear tão atraente. (Saiba mais sobre análise quantitativa em Análise Quantitativa de Fundos de Hedge.) Fundamentos da Curva de Sino Os estatísticos usaram o método da curva de sino, também conhecido como uma distribuição normal. Para avaliar um determinado conjunto de pontos de dados. A Figura 1 é um exemplo de uma curva de sino, que é indicada pela linha azul escura. A curva de sino representa a forma das várias ocorrências de pontos de dados. A maior parte dos pontos ocorre normalmente em direção ao centro da curva do sino, mas ao longo do tempo, os pontos perdem ou se desviam da população. Pontos raros ou raros são por vezes bem fora da população normal. Figura 1: Uma curva de sino, distribuição normal. Como ponto de referência, é comum a média dos valores para criar uma pontuação média. A média não representa necessariamente o meio dos dados e, em vez disso, representa a pontuação média, incluindo todos os pontos de dados periféricos. Depois que um meio é estabelecido, os analistas determinam com que freqüência o preço se desvia da média. Um desvio padrão para um lado da média é geralmente 34 dos dados, ou 68 dos pontos de dados se olharmos para um desvio padrão positivo e um negativo, que é representado pela seta cor de laranja. Dois desvios padrão incluem aproximadamente 95 dos pontos de dados e são as seções laranja e rosa adicionadas em conjunto. As ocorrências muito raras, representadas por setas roxas, ocorrem nas caudas da curva de sino. Como qualquer ponto de dados que aparece fora de dois desvios padrão é muito raro, muitas vezes é assumido que os pontos de dados irão voltar para a média ou regredir. Preço da ação como um conjunto de dados Imagine se tomou a curva de sino, virou-o em seu lado e aplicou-o a um gráfico de ações. Isso nos permitiria ver quando uma segurança é sobre-comprada ou sobre-vendida e pronta para reverter para a média. Na Figura 2, o estudo de regressão linear é adicionado ao gráfico, dando aos investidores o canal exterior azul ea linha de regressão linear através do meio de nossos pontos de preço. Este canal mostra os investidores a tendência de preços atual e fornece um valor médio. Usando uma regressão linear variável, podemos definir um canal estreito com um desvio padrão, ou 68, para criar canais verdes. Embora não haja uma curva de sino, podemos ver que o preço agora reflete as divisões de curvas de sino, observadas na Figura 1. Figura 2: Ilustração de negociação da reversão média usando quatro pontos Trading the Mean Reversion Esta configuração é facilmente negociada usando quatro pontos em O gráfico, como descrito na Figura 2. No.1 é o ponto de entrada. Isso só se torna um ponto de entrada quando o preço foi negociado para fora do canal azul exterior e voltou para dentro da linha de um desvio padrão. Nós não simplesmente confiar em ter o preço como um outlier porque ele pode obter outro mais para fora. Em vez disso, queremos que o evento periférico tenha ocorrido eo preço para reverter para a média. Um retrocesso dentro do primeiro desvio padrão confirma a regressão. (Veja como os pressupostos dos modelos de risco teóricos se comparam ao desempenho real do mercado, leia Os usos e os limites da volatilidade.) No.2 fornece um ponto de stop-loss caso a causa dos outliers continue a afetar negativamente o preço. Definir a ordem stop-loss facilmente define a quantidade de risco de negociação. Dois alvos de preços nos nºs 3 e 4 serão estabelecidos para saídas lucrativas. Nossa primeira expectativa com o comércio foi reverter para a linha média, e na Figura 2, o plano é sair metade da posição perto de 26,50 ou o valor médio atual. O segundo alvo funciona sob a suposição de uma tendência contínua, de modo que outro alvo será definido na extremidade oposta do canal para a outra linha de desvio padrão, ou 31,50. Este método define uma possível recompensa dos investidores. Figura 3: Preenchendo o preço médio Ao longo do tempo, o preço vai subir e descer e o canal de regressão linear sofrerá mudanças à medida que os preços antigos caem e novos preços aparecem. No entanto, os alvos e paragens devem permanecer os mesmos até que a meta de preço médio se encha (ver Figura 3). Neste ponto, um lucro foi bloqueado e a stop-loss deve ser movida até o preço de entrada original. Assumindo que é um mercado eficiente e líquido. O restante do comércio deve ser sem risco. (Saiba mais em Trabalhando Através da Hipótese de Mercado Eficiente.) Figura 4: Preenchendo o preço médio. Lembre-se, uma segurança não tem que fechar a um preço especial para a sua encomenda para preenchê-lo só precisa chegar ao preço intraday. Você pode ter sido preenchido no segundo alvo durante qualquer uma das três áreas na Figura 4. Verdadeiramente Universal Técnicos e comerciantes quant trabalham frequentemente um sistema para uma determinada segurança ou estoque e achar que os mesmos parâmetros não vai funcionar em outros títulos ou ações. A beleza da regressão linear é que o preço de segurança e o período de tempo determinam os parâmetros do sistema. Use essas ferramentas e as regras definidas neste artigo sobre vários títulos e prazos e você ficará surpreso com sua natureza universal. Reversão média O que é a reversão média A reversão média é a teoria que sugere que os preços e os retornos recorram eventualmente para trás para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria. BREAKING DOWN Mean Reversion Esta teoria levou a muitas estratégias de investimento envolvendo a compra ou venda de ações ou outros títulos cujos desempenhos recentes diferiram grandemente de suas médias históricas. No entanto, uma mudança nos retornos poderia ser um sinal de que a empresa já não tem as mesmas perspectivas que uma vez fez, caso em que é menos provável que a reversão média irá ocorrer. A porcentagem de retornos e os preços não são as únicas medidas consideradas de média reverter as taxas de juros ou mesmo a relação preço-lucro de uma empresa pode estar sujeita a esse fenômeno. Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Em casos de reversão média, o pensamento é que qualquer preço que se afasta da norma de longo prazo retornará novamente, retornando ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de apenas mudanças relativamente extremas, uma vez que o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma. A teoria da reversão média é usada como parte de uma análise estatística das condições de mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às idéias de compra baixa e venda alta, na esperança de identificar atividade anormal que, teoricamente, voltar a um padrão normal. O retorno a um padrão normal não é garantido, uma vez que um inesperado alto ou baixo poderia ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não estão limitados a, lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recalls e ações judiciais no lado negativo. Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança experimente uma reversão média. Tal como acontece com a maioria das atividades de mercado, existem poucas garantias sobre como determinados eventos vão ou não afetar o apelo geral de títulos específicos. Operação de Reversão Média A negociação de reversão média procura capitalizar em mudanças extremas dentro da precificação de uma determinada segurança, com base na suposição de que ela reverterá para seu estado anterior. Esta teoria pode ser aplicada tanto para compra e venda, uma vez que permite que um comerciante a lucrar com upswings inesperado e salvar na ocorrência de uma baixa anormal. Como canais de regressão pode melhorar sua tendência de negociação? Explicação rápida - Como trocar canais de regressão As verdades profundas são muitas vezes verdades simples. Em termos de negociação do mercado de FX, há uma tonelada de maneiras diferentes para encontrar um bom comércio para entrar e, posteriormente, para decidir quando sair de um comércio. Existem, no entanto, apenas algumas maneiras que os comerciantes acabam se prejudicando. Naturalmente, alavancagem é uma maneira que um set-up inteligente pode se transformar em um comércio ruim como pequenos movimentos no mercado que doesnrsquot afetam a tendência geral pode prejudicar a conta do comerciante undermored overleveraged. Em segundo lugar, você poderia dizer que muitos comerciantes tentam escolher o topo ou fundo de uma jogada antes de provas provar que este é um comércio prudente. Os benefícios do canal Canais de preço de negociação são uma ferramenta simples para mostrar a direção geral de um preço está indo para uma duração específica de sua escolha. Isto permite que você veja o retrato grande que muitos comerciantes tendem a ignorar na esperança de travar o turnrdquo do ldquothe. A ocorrência freqüentemente observada é que o turn é raro ea maioria das correções podem ser resistidas com uma alavancagem suficientemente baixa sem prejudicar sua conta. As horas extraordinárias, este método de seguir a tendência geral como logo-a-ser-identificado pelo canal pode superar a negociação dentro e fora freqüentemente realizada por comerciantes pensando que eles podem adivinhar quando o mercado vai virar. Canais de regressão: uma explicação rápida Como os canais foram explicados, theyrsquore muito simples e yoursquove provavelmente visto-los em gráficos antes. No entanto, existem vários canais e um tipo de canal específico será usado hoje, o canal de regressão. Percorremos as diferenças de um canal de regressão e outros canais de preços e como eles podem ser usados. No entanto, como outros métodos de negociação, análise de quadros de tempo múltiplos podem ser úteis, pois lhe dá uma visão mais ampla sobre whatrsquos ocorrendo e impede que você seja excessivamente focado no ruído de curto prazo do mercado. Aprenda Forex: Os canais de regressão são uma oferta padrão no gráfico do Marketscope Criado por Tyler Yell, os canais de regressão do CMT fornecem uma linha mediana seguida de linhas uniformemente espaçadas ou paralelas acima e abaixo que podem atuar como suporte e resistência. A altura do canal será dependente do ponto mais alto ou mais baixo da linha mediana ao longo do período de tempo escolhido. A linha mediana é baseada em regressão linear simples baseada em preços de fechamento. Regressão linear é uma fórmula algébrica para ajudá-lo a encontrar o conjunto mediano de dados ao longo de um determinado tempo e transformar esse conjunto mediano em uma linha que pode ser extrapolado para a frente para negociação. Enquanto essa última frase pode ter lhe dado uma dor de cabeça, a linha de regressão é desenhada para você quando você escolhe um alto e baixo adequado e um canal ao redor da linha irá ajudar a fornecer-lhe uma tendência de negociação para a frente. Aprenda Forex: A Linha de Regressão Fornece um Bias Direcional entre dois extremos. Gráfico Criado por Tyler Yell, CMT Uma vez que o canal de regressão é selecionado, você precisa selecionar o alto e o baixo no período atual para o canal de regressão a ser desenhado. Você pode ver acima que o canal é retirado do extremo mais próximo mais ou menos longe da linha de regressão linear. O canal não precisa ser redesenhado conforme as linhas são definidas para se estender para frente. Dica útil: quando os preços excedem a linha do canal superior ou baixo, você está testemunhando um extremo que está prestes a ver um poderoso retorno em direção à linha mediana ou uma reversão que pode fornecer muitas oportunidades subseqüentes. Como trocar canais de regressão O ponto principal dos canais de regressão é negociar na direção da linha de regressão linear. O gráfico EURUSD tem a linha de regressão aponta mais baixo, o que proporciona aos comerciantes um viés de baixa. Porque sempre nos preocupamos com a negociação com um bom risco: recompensa, quando os preços estão acima da linha de regressão ou empurrando para a linha superior do canal de regressão, os negócios de venda podem ser tomadas com uma parada acima da alta recente ou um montante fixo pip dependendo de sua preferência . Learn Forex: Canal de regressão em USDOLLAR mostra importante gráfico de suporte Criado por Tyler Yell, CMT Gráfico Criado por Tyler Yell, CMT Itrsquos emocionante pensar sobre o topo, mas a ocorrência é rara e, portanto, itrsquos muitas vezes é melhor apostar na continuação da tendência. Claro, com a quantidade adequada de alavancar uma ruptura de apoio doesnrsquot ferir tão ruim e pode manter sua mente à vontade quando a volatilidade sobe. Ao decidir quando tirar proveito, a abordagem mais comum é com a linha de regressão. Os comerciantes mais agressivos podem olhar para a linha superior e trilhar suas paradas em um movimento para o topo do canal de regressão, mas a linha superior em uma tendência de alta raramente é tocada overshot, exceto nas mais fortes tendências ou tops de exaustão. Por fim, se você gosta do conceito de canal de regressão de negociação, mas quer mais ação que você pode desenhar canais dentro dos canais. Ao desenhar canais dentro de canais, você pode ver quando pequenas correções dentro da tendência geral expiraram ea tendência geral e tendência menor agora estão se movendo na mesma direção. De qualquer maneira, você pode colocar uma parada abaixo do balanço recente baixa ou alta para uma tendência de baixa, uma vez que você vê uma ruptura de fechamento do canal corretivo. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para entrar em contato com Tyler, e-mail tyelldailyfx Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail Tylers, clique aqui Tyler está disponível no Twitter ForexYell DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam o global Mercados monetários.
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